Forex 5 Prozent Regel

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Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Money Management: Die 2-Prozent-Regel Die 2-Prozent-Regel ist eine grundlegende Grundsatz des Risikomanagements (Ich bevorzuge die Begriffe Risikomanagement oder Kapitalerhaltung, da sie mehr beschreibend als Geld-Management sind). Auch wenn die Chancen zu Ihren Gunsten gestapelt werden, ist es nicht ratsam, einen großen Teil Ihres Kapitals auf einem einzigen Handel zu riskieren. Larry Hite, in Jack Schwagers Market Wizards (1989). Erwähnt zwei Lehren von einem Freund gelernt: Nie wetten Sie Ihren Lebensstil - nie riskieren ein großes Stück von Ihrem Kapital auf einem einzigen Handel und immer wissen, was das schlimmste Ergebnis ist. Hite beschreibt seine 1-Prozent-Regel, die er auf eine breite Palette von Märkten anwendet. Dies ist seither durch kurzfristige Aktienhändler als die 2-Prozent-Regel angepasst worden: Die 2-Prozent-Regel: Nie mehr als 2 Prozent Ihres Kapitals auf einem einzelnen Bestand riskieren. Dies bedeutet, dass eine Folge von 10 aufeinander folgenden Verlusten nur 20 von Ihrem Kapital verbrauchen würde. Es bedeutet nicht, dass Sie 50 verschiedene Aktien handeln müssen - Ihr Kapital in Gefahr ist in der Regel weit weniger als der Kaufpreis der Aktie. Berechnen Sie 2 Prozent Ihres Handelskapitals: Ihr Capital at Risk Deduct-Brokerage auf den Kauf und Verkauf, um zu Ihrem maximal zulässigen Risiko zu kommen Berechnen Sie Ihr Risiko pro Aktie: Abziehen Sie Ihren Stop-Loss aus dem Kaufpreis und fügen Sie eine Rückstellung für Slippage (nicht alle Stopps werden an der aktuellen Grenze ausgeführt). Für einen kurzen Handel wird das Verfahren umgekehrt: Abzug des Kaufpreises vom Stop-Loss vor Hinzufügen von Schlupf. Die maximale Anzahl der Anteile errechnet sich dann aus der Division Ihres maximal zulässigen Risikos durch das Risiko pro Anteil. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Gesamtanteil Handelskapital 20.000 ist und Ihre Vermittlungskosten auf 50 pro Handel festgelegt sind. Ihr Kapital in Gefahr ist: 20.000 2 Prozent 400 pro Handel. Abzug von Vermittlungsgebühren, Kauf und Verkauf sowie maximal zulässiges Risiko: 400 - (2 50) 300. Berechnen Sie Ihr Risiko pro Aktie: Wenn eine Aktie um 10.00 Uhr festgesetzt wird und Sie einen Stop-Loss auf 9.50 platzieren wollen, Ihr Risiko beträgt 50 Cent pro Aktie. Hinzufügen Schlupf von sagen, 25 Cent und Ihr Risiko pro Aktie erhöht sich auf 75 Cent pro Aktie. Die maximale Anzahl der Aktien, die Sie kaufen können, ist daher: 300 0.75 400 Aktien (zu einem Preis von 4000) Quick Test Ihr Kapital beträgt 20.000 und Brokerage wird auf 20 pro Handel reduziert. Wie viele Aktien von 10,00 können Sie kaufen, wenn Sie Ihre Stop-Loss bei 9,25 Anwendung der 2-Prozent-Regel. Hinweis: Denken Sie daran, für Brokerage zu ermöglichen, auf den Kauf und Verkauf, und Schlupf (von etwa 25 Centsshare). Antwort: 360 Aktien (gegen einen Aufwand von 3600). Risikokapital: 20.000 2 Prozent 400 Abzugsvermittlung: 400 - (2 20) 360 Risiko pro Aktie 10,00 - 9,25 0,25 Rutschgeld 1,00 je Aktie Maximale Anzahl Aktien 360 1 360 Aktien Nicht alle Händler stehen der gleichen Erfolgsquote (oder Zuverlässigkeit wie Van Tharp nennt es im Handel Ihren Weg zur finanziellen Freiheit). Kurzfristige Händler erzielen in der Regel höhere Erfolgsraten, während langfristige Trader generell höhere Risiko-Rendite-Verhältnisse erzielen. Ihre Erfolgsquote ist die Anzahl der gewonnenen Trades, ausgedrückt als Prozentsatz Ihrer Gesamtzahl der Trades: Erfolgsquote gewinnende Trades (gewinnende Trades verlieren Trades) 100 Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis ist Ihr erwarteter Gewinn im Vergleich zu Ihrem Kapital in Gefahr (es sollte wirklich Das so genannte Reward-Risiko-Verhältnis genannt wird). Wenn Ihr durchschnittlicher Gewinn (nach Abzug der Vermittlung) bei Gewinntransaktionen 1000 beträgt und Sie 400 pro Trade (wie im früheren Beispiel 2 Prozentregel) konsequent riskiert haben, wäre Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis 2,5 bis 1 (i. e 1000 400). Risk-Reward-Ratio Durchschnittlicher Gewinn bei Gewinn-Trades Durchschnittliches Risikokapital Wenn wir drei Trader haben: Obwohl Ihr Trading-System profitabel sein kann, wenn es anfällig für große Verluste ist, sollten Sie einen niedrigeren Prozentsatz des Kapitalrisikos in Anspruch nehmen (zB 1 Prozent ). Im realen Handel sind wir nicht mit einer perfekten Binomialverteilung konfrontiert wie in dem obigen Beispiel: Gewinne sind nicht alle gleich einigen Verluste sind größer als andere - Stopverluste gelegentlich scheitern, wenn die Preise Lücke Aufwertung Wahrscheinlichkeiten variieren und Ergebnisse beeinflussen sich gegenseitig - wenn Aktien fallen, sie neigen dazu, zusammen zu fallen. Der größte Fehler in den meisten Risikomanagementsystemen ist, dass sich Lagerbewegungen gegenseitig beeinflussen. Einzelne Geschäfte sind nicht unabhängig. Märkte marschieren im Einklang und einzelne Aktien folgen. Natürlich gibt es Außenseiter: Sterne, die in einem Bärenmarkt steigen oder zusammenbrechen in der Mitte eines Bullenmarktes, aber diese sind die Ausnahme. Die Mehrheit folgt wie eine Schafherde. Thomas Dorsey in Point amp Abbildung Charting gibt ein Beispiel für die Risiken, die sich auf eine typische Aktie auswirken: Marktrisiko Sektorrisiko Aktienrisiko Das Risiko, dass sich der Markt gegen Sie bewegt, ist eindeutig der größte Einzelrisikofaktor. Wie schützen wir gegen diese Die 2-Prozent-Regel alleine wird Sie nicht schützen, wenn Sie eine große Anzahl von Bankaktien während einer Vermögensblase Versicherung Aktien während einer Naturkatastrophe oder Technologie-Aktien während der Dotcom-Boom halten. Wir brauchen eine schnelle Faustregel, um unser Engagement in einer bestimmten Branche oder einem Markt zu messen. Begrenzen Sie Ihre Exposition gegenüber bestimmten Branchen. Allerdings sind nicht alle Sektoren gleich. Die Industriegruppen des Sektors Rohstoffe (ICB oder GICS) haben eine relativ geringe Korrelation und können als getrennte Sektoren behandelt werden, während Branchengruppen in den meisten anderen Sektoren als eine Einheit betrachtet werden sollten. Aus der obigen Grafik ist ersichtlich, dass Chemikalien und Container amp Packaging dazu neigen, sich im Einklang zu bewegen und möglicherweise als ein Industriesektor behandelt zu werden, aber andere Indizes, die gezeigt werden, ausreichend unabhängig sind, um separat behandelt zu werden. Als Faustregel sollten Sie Ihr Gesamtkapital in einem Industriezweig auf das Dreifache Ihres maximalen Risikokapitals pro Aktie beschränken (z. B. 6 des Kapitals, wenn Sie die 2-Prozent-Regel verwenden). Dies bedeutet nicht, dass Sie sich auf 3 Aktien in einem bestimmten Sektor beschränkt sind. Sie können eine vierte Aktie kaufen, wenn einer Ihrer ersten 3 Trades nicht mehr gefährdet ist (wenn Sie den Stop über den Break-even-Punkt auf dem Trade verschoben haben) und ein Fünfter, wenn Sie Ihr Risiko auf einen anderen Trade und so weiter abgedeckt haben. Nur vorsichtig sein, nicht zu verschieben Ihre Stopps zu schnell. In eurer Hast seid ihr zu früh gestoppt, bevor der Trend in Gang kommt. Ich schlage auch vor, dass Sie Ihre Stopps über alle Positionen in einem Sektor zu verschärfen, wenn Schutzstopps auf 3 geraden Trades in diesem Sektor (innerhalb einer angemessenen Zeitspanne) ausgelöst werden. Mit Schutzanschlägen meine ich einen Schleppstop, der dazu bestimmt ist, Ihre Position zu verlassen, wenn sich der Trend ändert (z. B. ein unterhalb einer langfristigen MA). Eine angemessene Frist kann von wenigen Tagen für kurzfristige Trades bis zu mehreren Wochen für langfristige Trades variieren. Sie können unser Marktrisiko in ähnlicher Weise begrenzen. Begrenzen Sie Ihr Gesamtkapital am Risiko auf dem Markt auf das 5- bis 10-fache Ihres (maximalen) Risikokapitals pro Aktie (z. B. 10 bis 20 des Kapitals, wenn Sie die 2-Prozent-Regel verwenden). Passen Sie diesen Prozentsatz an Ihr eigenes Risikoprofil an. Je kürzer Ihr Zeitrahmen und je höher Ihre Erfolgsquote, desto größer der Prozentsatz, den Sie bequem riskieren können. Es ist auch ratsam, die Anschläge über alle Positionen anzuziehen, wenn Schutzstopps innerhalb eines angemessenen Zeitraums an 5 geraden Trades ausgelöst werden. Schutzstopps müssen nicht die ursprünglichen Anschläge sein, die auf einen Handel eingestellt sind. Sie können einen Gesamtgewinn auf den Handel zu machen, aber die Haltestelle muss eine Trendänderung. Eine allgemeine Regel für Aktienmärkte ist es, niemals mehr als 2 Prozent Ihres Kapitals auf einer Aktie zu riskieren. Diese Regel eignet sich möglicherweise nicht für langfristige Händler, die höhere Risiko-Gewinn-Verhältnisse, aber niedrigere Erfolgsraten genießen. Die Regel sollte auch nicht isoliert angewandt werden: Ihr größtes Risiko ist das Marktrisiko, bei dem sich die meisten Aktien unisono bewegen. Um dies zu verhindern, sollten wir unser Kapital in jedem einzelnen Sektor und auch unser Kapital am Risiko auf dem gesamten Markt zu einem beliebigen Zeitpunkt einschränken. Verbinden Sie unsere Mailing List Lesen Sie Colin Twiggsrsquo Trading Diary Newsletter, bietet grundlegende Analyse der Wirtschaft und technische Analyse der wichtigsten Marktindizes, Gold, Rohöl und Forex.